ECONOMETRIA FINANCEIRA USANDO EVIEWS

ECONOMETRIA FINANCEIRA USANDO EVIEWS

INSCRIÇÕES ATÉ 14/07/2017

Inscreva-se para: : 24, 26 e 28 de julho
Quanto custa:

Turma de Julho
Valor para Acadêmico =  R$ 1.100,00
Valor para Comercial   = R$ 1.600,00

:: OBJETIVO

Um guia prático para várias metodologias econométricas usadas para modelar fatos estilizados de séries temporais financeiras. Modelos lineares univariados e multivariados de séries temporais serão apresentados tais como modelos ARMA, modelos estruturais de séries temporais, VAR e VEC. Modelos não lineares para a média e variância serão apresentados tais como modelos SETAR, GARCH e também modelos multivaridados de volatilidade da classe MGARCH. Aplicações a gerenciamento de risco, Finanças Empíricas, Taxas de Juros e Taxas de Câmbio serão apresentadas durante o curso.

Curso em parceria da FGV/EESP, CEQEF e Timberlake.

:: DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

24, 26 e 28 de julho das 19 às 22:45.

:: PROGRAMA

DIA 1: ANÁLISE UNIVARIADA
Seção 1 & 2:

Introdução ao EVIEWS
Análise Exploratória de Dados – fatos estilizados para séries temporais financeiras
Modelos Lineares e Não Lineares– Modelos AR, MA, ARMA e Modelos TAR and SETAR
Modelos Estrutural de Séries Temporais – Nível Local
Seleção de Modelos
Aplicações CAPM com parâmetros variando no tempo, Sincronização de Dados e Taxa de Câmbio

DIA 2: MODELOS UNIVARIADOS PARA VARIÂNCIA CONDICIONAL
Seção 1 & 2:

Modelos ARCH e GARCH univariados
Modelos GARCH assimétricos
Aplicações a Gerenciamento de Risco, Volatilidade de Retornos de Ativos

DIA 3: MODELOS MULTIVARIADOS PARA VARIÂNCIA CONDICIONAL
Seção 1 & 2:

Modelos GARCH multivariados: Vech, BEKK, CCC e DCC
Aplicações a contágio, correlação entre índices de bolsas de valores

 

:: PROFESSOR
PEDRO VALLS PEREIRA

e-mail: openschool_economia@fgv.br

O curso é uma parceria com a Timberlake

Portal FGVENG

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