ECONOMETRIA FINANCEIRA USANDO EVIEWS & OxMetrics

ECONOMETRIA FINANCEIRA USANDO EVIEWS & OxMetrics

Inscrições até 16/07

Valor para Acadêmico =  R$ 1.100,00
​Para essa categoria acadêmica é necessário enviar documentação comprobatória:
Alunos: atestado de matrícula no semestre vigente
Professores: declaração de vínculo
Sem esses comprovantes a inscrição não será confirmada

Valor para Comercial   = R$ 1.600,00

Para essa categoria acadêmica é necessário enviar documentação comprobatória:

Alunos: atestado de matrícula no semestre vigente
Professores: declaração de vínculo

Sem esses comprovantes a inscrição não será confirmada

:: OBJETIVO

Um guia prático para várias metodologias econométricas usadas para modelar fatos estilizados de séries temporais financeiras. Modelos lineares univariados de séries temporais serão apresentados tais como modelos ARMA, modelos estruturais de séries temporais. Modelos não lineares para a media e variânica serão apresentados tais como modelos SETAR, GARCH e também modelos multivaridados de volatilidade da classe MGARCH. Aplicações a gerenciamento de risco, Finanças Empíricas, Taxas de Juros e Taxas de Câmbio serão apresentadas durante o curso.

A Escola de Economia de São Paulo - FGV EESP, FGV CEQEF e a Timberlake têm o prazer de anunciar a realização em conjunto do curso "Econometria Financeira usando o EVIEWS e OxMetrics".

Econometria Financeira usa métodos matemáticos e estatísticos para resolver problema de economia financeira. Este curso apresenta um guia prático para várias metodologias econométricas usadas na modelagem de fatos estilizados de séries temporais financeiras. Modelos lineares univariados de séries temporais serão apresentados tais como modelos ARMA, modelos estruturais de séries temporais. Modelos não lineares para a média e variânica serão apresentados tais como modelos SETAR, GARCH e também modelos multivaridados de volatilidade da classe MGARCH. Aplicações a gerenciamento de risco, Finanças Empíricas, Taxas de Juros e Taxas de Câmbio serão apresentadas durante o curso usando dados Brasileiros e Internacionais usando o software EVIEWS e OxMetrics
 

:: DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

24, 25 e 26 de julho das 19 às 22:30.
 

:: PROGRAMA

RAZÃO DO APRENDIZADO

30% teoria, 30% demonstração e 40% prática

DIA 1: ANÁLISE UNIVARIADA
Seção 1 & 2:

  • Introdução ao EVIEWS e ao OxMetrics
  • Análise Exploratória de Dados - fatos estilizados para séries temporais financeiras.
  • Modelos Lineares e Não Lineares- Modelos AR, MA, ARMA e Modelos TAR, SETAR, Markov Switching AR
  • Modelos Estrutural de Séries Temporais - Nível Local - STAMP
  • Seleção de Modelos
  • Aplicações CAPM com parâmetros variando no tempo, Sincronização de Dados e Taxa de Câmbio

DIA 2: MODELOS UNIVARIADOS PARA VARIÂNCIA CONDICIONAL
Seção 1 & 2:

  • Modelos ARCH e GARCH univariados
  • Modelos GARCH assimétricos
  • Aplicações a Gerenciamento de Risco, Volatilidade de Retornos de Ativos

DIA 3: MODELOS MULTIVARIADOS PARA VARIÂNCIA CONDICIONAL
Seção 1 & 2:

  • Modelos GARCH multivariados: Vech, BEKK, CCC e DCC
  • Aplicações a contágio, correlação entre indices de bolsas de valores
  • Modelando Outliers e Quebras Estruturais - Autometrics

Sugestão de Leitura e Licença dos Softwares

Artigos e livros serão sugeridos durante o curso para complementar o material que será disponibilizado.

Licenças dos softwares serão disponibilizadas para os alunos que deveram trazer seus próprios computadores

:: PROFESSOR
PEDRO VALLS PEREIRA

e-mail: openschool_economia@fgv.br

O curso é uma parceria com a Timberlake

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