Seminário do Temático FAPESP – Descobrimento de Preços, Modelagem e Previsão de Modelos com Alta Dimensão

Outro evento

Descoberta de preços tornou-se recentemente um tema relevante por duas razões. Em primeiro lugar, o aumento de disponibilidade de dados de alta frequência permite estudar de forma eficiente e oportuna como cada mercado reage à uma determinada notícia de forma muito mais precisa. Em segundo lugar, estratégias quantitativas de negociação que dependem de análises de descoberta de preços (por exemplo, negociação a par) são hoje responsáveis por uma quantidade substancial de ativos sob gestão.

Modelagem e Previsão de Modelos com Alta Dimensão tem sido um desafio recente tanto na seleção de modelos quanto em previsões tanto para média condicional quanto para variância condicional. Resultados teóricos para modelos de redução de dimensionalidade e empíricos estão sendo desenvolvidos neste segundo projeto.

9:00 Prof Yoshiaki Nakano (a confirmar)
9:30 Marcelo Fernandes (EESP – QMUL) Price Discovery and Market Microstructure Noise
10:30 Gustavo Dias (CREATE) Volatility Discovery
11:30 Flavio Ziegelmann (UFGRS) Copula Applications in Finance
12:30 – 13:30  Almoço
13:30 Emerson Marçal (EESP) Macroeconomic Indicators and Disaggregated Data Help to Predict Default: a study based in Brazilian data
14:30 Marcelo Medeiros (PUC-Rio) Modelling and Forecasting Large Panel of Volatilities: the benefits of combining factor models and shrinkage
15:30 Marília Gabriela (FGV/EESP) Qual Mercado de Moeda Lidera: a vista ou futuro?
16:00 Carlos Trucios (FGV/EESP) Modelling and Predicting Volatility for High-Dimensional Financial Data
17:00 Luiz Hotta (IMECC-UNICAMP) Effects of Outliers and Parameter Uncertainties in Portfolio Selection
18:00 Fechamento e Próximos passos.

*sujeito a alteração
 

Data: 
24/03/2017, 09:00 - 19:00
Local: 
FGV/EESP
Endereço: 
Rua Itapeva, 474 - 6º andar - auditório

As vagas estão esgotadas para este Evento

                                                                                                                                                                 

Educação Executiva Presencial, Customizada e a Distância

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