Introdução ao Gerenciamento e Mensuração do Risco de Crédito

Introdução ao Gerenciamento e Mensuração do Risco de Crédito

 

 

 

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2.000,00

Inscrições até 22 de janeiro de 2016

O curso tem por objetivo oferecer aos participantes conceitos introdutórios sobre vários tópicos de relevância e preparando-os para disciplinas mais avançadas no gerenciamento do Risco de Crédito.

Os assuntos serão abordados considerando-se tanto aspectos teóricos quanto práticos para a modelagem dos componentes do risco de crédito e modelos de portfolio.

Desta forma, o aluno terá uma visão ampla e prática sobre os desafios atuais no gerenciamento e mensuração do risco de crédito nas instituições financeiras permitindo tanto aplicações em problemas práticos quanto em questões estratégicas.

Metodologia:

Na primeira parte, abordamos os conceitos e aspectos práticos referentes ao capital econômico e regulatório. Na segunda parte, apresentamos os elementos mais relevantes para mensuração do risco de crédito combinando aspectos teóricos e práticos através de exemplos, simulações e estudos de casos. Na terceira parte, são abordadas as principais metodologias para mensuração em portfolios de crédito e sua relevância para dimensionamento do capital em risco.

O curso será ministrado através de aulas expositivas com foco em simulações, estudo de casos e debates.

Carga Horária:

Carga horária: 10 aulas de 3 horas cada
Horário: 19h30 às 22h30
De 15 de fevereiro a 16 de março de 2016

Programa:

• Regulatório e Econômico
Evolução histórica; Objetivos; Estrutura; BIS I, II e III; Requerimento de Capital; Estrutura Normativa Local, Solvência e Performance Ajustada ao Risco

• Probabilidade de Default
Conceitos; Métodos Estatísticos; Sistemas Internos de Classificação; Mensuração; KMV. Estrutura a Termo

• Matriz de Transição
Abordagem cohort, multiperíodo, hazard rate; Matriz Geradora; Previsão de Default

• Severidade
Definição e Mensuração; Uso do LGD em sistemas internos de rating; LGD de Downturn; Metodologias

• Exposição em Caso de Default
Conceitos; Estimativa para Linhas Irrevogáveis; Derivativos

• CreditMetrics
Fundamentos do Modelo; Parâmetros; Modelo Multifatorial; Simulações

• CreditRisk +
Fundamentos do Modelo; Parâmetros; Formulação; Simulações

Bibliografia*

Básica
• Engelmann, B., Rauhmeier, R., The Basel II Risk Parameters, Springer, 2006.

 

Complementar
• Bluhm, C., et al, Introduction to Credit Risk Modeling 2nd ed., Chapman & Hall, 2010.
• Arvantis, A., Gregory, J., Credit: The Complete Guide to Pricing, Hedging and Risk Management, Risk Books, 2004.
• Ozdemir, B., Miu, P., Basel II Implementation, McGraw-Hill, 2009.
• Dev, A., Economic Capital: A Practitioner Guide, Risk Books, 2004.
* Obs: outras referências poderão vir a compor o material do curso.

Professor Alexandre de Oliveira

alexandre.oliveira@fgv.br
aliretti@uol.com.br

Inscrições
Podem ser realizadas até 22 de Janeiro de 2016

Informações

coordenacao.mpe@fgv.br

 

 

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