5580 - ECONOMETRIA FINANCEIRA USANDO EVIEWS & OxMetrics
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  • Objetivo

    Objetivo do curso

    • A Escola de Economia de São Paulo - FGV EESP, FGV CEQEF e a Timberlake têm o prazer de anunciar a realização em conjunto do curso "Econometria Financeira usando o EVIEWS e OxMetrics".

      Um guia prático para várias metodologias econométricas usadas para modelar fatos estilizados de séries temporais financeiras. Modelos lineares uni variados de séries temporais serão apresentados tais como os modelos ARMA. Modelos não lineares para a média e variância serão apresentados tais como modelos SETAR, GARCH e também modelos multivariados de volatilidade da classe MGARCH. Aplicações a gerenciamento de risco, Finanças Empíricas, Taxas de Juros e Taxas de Câmbio serão apresentadas durante o curso.

      Econometria Financeira usa métodos matemáticos e estatísticos para resolver problema de economia financeira. Este curso apresenta um guia prático para várias metodologias econométricas usadas na modelagem de fatos estilizados de séries temporais financeiras.  Aplicações a gerenciamento de risco, Finanças Empíricas, Taxas de Juros e Taxas de Câmbio serão apresentadas durante o curso usando dados Brasileiros e Internacionais usando o software EVIEWS e OxMetrics.

  • Duração

    e carga horária

    • 24, 25 e 26 de julho das 19 às 22:30.

      Lepi 506 - Rua Itapeva, 432 5º andar - Laboratório 506.

  • Programa

    Razão do aprendizado

    • 30% teoria, 30% demonstração e 40% prática

      DIA 1: ANÁLISE UNIVARIADA
      Seção 1 & 2:
      • Introdução ao EVIEWS e ao OxMetrics
      • Análise Exploratória de Dados - fatos estilizados para séries temporais financeiras.
      • Modelos Lineares e Não Lineares- Modelos AR, MA, ARMA e Modelos TAR, SETAR, Markov Switching AR
      • Modelos Estrutural de Séries Temporais - Nível Local - STAMP
      • Seleção de Modelos
      • Aplicações CAPM com parâmetros variando no tempo, Sincronização de Dados e Taxa de Câmbio
      DIA 2: MODELOS UNIVARIADOS PARA VARIÂNCIA CONDICIONAL
      Seção 1 & 2:
      • Modelos ARCH e GARCH univariados
      • Modelos GARCH assimétricos
      • Aplicações a Gerenciamento de Risco, Volatilidade de Retornos de Ativos
      DIA 3: MODELOS MULTIVARIADOS PARA VARIÂNCIA CONDICIONAL
      Seção 1 & 2:
      • Modelos GARCH multivariados: Vech, BEKK, CCC e DCC
      • Aplicações a contágio, correlação entre indices de bolsas de valores
      • Modelando Outliers e Quebras Estruturais - Autometrics

      Sugestão de Leitura e Licença dos Softwares

      Artigos e livros serão sugeridos durante o curso para complementar o material que será disponibilizado.

       

  • Inscrições

    • Valor para Acadêmico:  R$ 1.100,00

      Para essa categoria acadêmica é necessário enviar documentação comprobatória:

      Alunos: atestado de matrícula no semestre vigente
      Professores: declaração de vínculo
      Sem esses comprovantes a inscrição não será confirmada

      Inscreva-se aqui

       

      Valor para Comercial: R$ 1.600,00

      Inscreva-se aqui

       

      e-mail: openschool_economia@fgv.br

      O curso é uma parceria com a Timberlake

Professores

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