• Sobre o Curso

    Sobre o curso

    • A ênfase em Investimentos é o segmento da Economia voltado para preparar expert em Finanças e Investimento. Nesse sentido, o programa será orientado para a capacitação de profissionais no âmbito da alocação de ativos financeiros.

       

  • ESTRUTURA

    • Além das disciplinas da ênfase em Investimentos, você poderá aprofundar seus conhecimentos nos Cursos de Aperfeiçoamentos do Programa de Pós-Graduação em Finanças e Economia - Master, com cursos de curta duração, de oferta livre, formato "live", voltados para a atualização e reforço de conteúdos.

      Cursos com carga horária de 15h-aula cada, e sua liberação pode variar conforme necessidade do tema. Sua abertura está condicionada a quantidade mínima de alunos, pré-estabelecido pela coordenação. Serão oferecidos mediados por tecnologia, no decorrer do semestre letivo.

      A abertura das eletivas sugeridas está condicionada a quantidade mínima de alunos, pré-estabelecido pela coordenação.

       

    • Disciplina

      Semestre

      Carga Horária

      Métodos Matemáticos

      Revisão de álgebra e Geometria: Proporções, desigualdades, intervalos, conjuntos, a reta; Equações e sistemas de equações; Funções; Áreas e funções trigonométricas; Fundamento de Cálculo: Cálculo diferencial; Limites Derivadas e Otimização 

      * Disciplinas passiveis de substituição, mediante a análise e liberação da coordenação, sendo realizada por mediação de tecnologia.

      15 horas

      Matemática Financeira

      Juros Simples; Desconto Simples; Juros Compostos; Taxa Real de Juros; Valor Presente e Taxa Interna de Retorno; Sequências Uniformes e Não Uniformes e Amortização de Empréstimos de Cálculo.

      * Disciplinas passiveis de substituição, mediante a análise e liberação da coordenação, sendo realizada por mediação de tecnologia.

      15 horas

      Contabilidade

      Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Análise horizontal e análise vertical; Principais técnicas de avaliação econômica e financeira; Principais indicadores de rentabilidade e retorno e margens e Estudo dos efeitos de algumas variáveis econômicas e de mercado sobre o desempenho empresarial.

      * Disciplinas passiveis de substituição, mediante a análise e liberação da coordenação, sendo realizada por mediação de tecnologia.

      15 horas

      Métodos Estatísticos

      Histogramas: Frequência, Assimetria, Quantis; Medidas de Tendência Central: Média, Mediana e Moda; Medidas de Dispersão: Variância e Desvio padrão.;  Escores-Z; Box-Plot; Gráficos de Dispersão e Medidas de Relação: Covariância e Correlação.

      * Disciplinas passiveis de substituição, mediante a análise e liberação da coordenação, sendo realizada por mediação de tecnologia.

      15 horas

      Programação

      Instalação e softwares auxiliares; processamento em R; Gráficos: como fazer gráficos no R (Pacote ggplot2); Programação em R (Operações básicas, Tipos de objetos); Manipulação de dados (Pacotes: readr, readxl, dplyr, tidyr) e Programação em R (Trabalhando com Scripts e projetos, e funções).

      * Disciplinas passiveis de substituição, mediante a análise e liberação da coordenação, sendo realizada por mediação de tecnologia.

      15 horas

      Disciplina

      Semestre

      Carga Horária

      Métodos Estatísticos Aplicados

      Teoria da Probabilidade: Introdução, Propriedades, Probabilidade Condicional, Teorema de Bayes; Variáveis Aleatórias Discretas e Distribuições de Probabilidade: Uniforme, Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica, Poisson; Variáveis Aleatórias Contínuas e Distribuições de Probabilidade: Uniforme, Normal, Qui-Quadrado, T-Student, F; Estimação e Testes de Hipótese: Erro Tipo I e II, P-valor, Média, Diferença entre Médias, Proporção, Diferença entre Proporções, Variância, Comparação entre Variâncias, Amostras Emparelhadas.

      30 horas

      Microeconomia Aplicada

      O Sistema de Preços de Mercado; Teoria do Consumidor e a Curva de Demanda; Teoria da Firma e a Curva de Oferta, Equilíbrio de Mercado e Eficiência de Pareto; Informação Assimétrica, Externalidades e Bens Públicos; Competição Monopolística e Monopólio e Oligopólio e Teoria dos Jogos.

      30 horas

      Macroeconomia Aplicada

      Mercado de Bens; Mercado Monetário; Modelo IS-LM; Mercado de Trabalho e Curva de Phillips; Abertura no Mercado de Bens e no Mercado Financeiro; Regimes Cambiais e Depressões e Crises.

      30 horas

      Disciplina

      Semestre

      Carga Horária

      Investimentos

      Classes de ativos e instrumentos financeiros; Teoria de Carteirasa. Risco, retorno e diversificaçãob. Modelos de alocaçãoc. Diversificação internacional; Modelos de Apreçamentob. Capital Asset Pricing Model (CAPM) e Extensõesc. Arbitrage Pricing Theory (APT) e modelos de fatores; Tópicos adicionais: introdução a renda fixa, derivativos e finanças comportamentais.

      30 horas

      Derivativos

      Conceitos Básicos de Derivativos; .Estratégias de Hedge Utilizando Contratos Futuros e a Termo; Swaps; Opções; Estratégias Envolvendo Opções; Árvores Binomiais; Modelo de Black-Scholes; As Gregas; Superfícies de Volatilidade e Opções Exóticas.

      30 horas

      Gestão de Renda Variável

      Retornos históricos e anomalias: Estimação de retornos médios e significância dos portfólios clássicos da literatura. Usando dados do Brasil e EUA.; Fronteira eficiente: Teoria de portfólios ótimos, Tratamento dos dados, Montando carteira ótima; Derivação modelo CAPM e APT:  Estimando modelo CAPM e APT, Avaliação da aderência do modelo aos dados: CAPM vs APT; EUA vs BRA; etornos ajustados por Risco: Análise distribuição dedesempenho fundos:o Sharpe Ratio ;Excesso de retorno; Alfa; Proporção de fundos com habilidade.

      30 horas

      Gestão de Renda Fixa

      Estrutura Temporal da Taxa de Juros; Duration e Convexidade; Modelos da Estrutura Temporal; Precificação de Títulos com Opções Embutidas.

      30 horas

      MasterClass em Finanças e Economia

      Seminários e mesas redondas com o professor e seus convidados e convidadas para discutir temas da atualidade em finanças e economia e casos reais de investimentos, finanças e negócios. 
       

      30 horas

      Disciplina

      Semestre

      Carga Horária

      Engenharia Financeira

      Panorama geral de Finanças, Engenharia Financeira, revisão de Derivativos, revisão de Finanças Corporativas. Restrições, limitações e problemas da abordagem tradicional em Finanças Corporativas; Conceitos teóricos de simulação probabilística (revisão de conceitos de teoria de probabilidade, estatística, processos estocásticos, equações diferenciais estocásticas); Programação em Excel VBA (if... then, for, while, funções, macros); Aplicações de simulação computacional probabilística a modelos de derivativos: Apreçamento de derivativos vanilla, Apreçamento de derivativos exóticos, Análise de estratégias de investimento e hedging  e  Aplicações de simulação computacional probabilística a modelos de derivativos: Estudos de viabilidade (TIR/ NPV/ Payback), Análise e gestão de riscos, Conceitos de Real Options (Opções Reais). 

      30 horas

      Econometria Aplicada

      Ajustando curvas e retas aos dados: O método de Mínimos Quadrados; propondo um Modelo: Regressão, o que é e quando utilizar? Avaliando o Modelo de Regressão: Testes de Especificação e violações das hipóteses; E se tivermos viés na estimação? Introdução à Variáveis Instrumentais; Introdução às séries de tempo: Correlograma, Memória e Processos Básicos; Regressão espúria: o que é e como detectar e Introdução aos dados de Painel: Efeito Fixo e Aleatório.

      30 horas

      Applied Time Series Analysis

      Apresentar as técnicas e métodos econométricos para trabalhar adequadamente com dados financeiros, os quais possuem características peculiares e necessitam de metodologias específicas de estimação. Além do aprendizado do instrumental, a disciplina objetiva, também, fornecer experiências práticas nos principais temas em finanças: apreçamento de ativos, alocação de carteiras e gestão de riscos. 
       

      30 horas

      Venture Capital e Private Equity

      Visão panorâmica da indústria brasileira, estruturação de fundos e processo de captação; Ecossistema empreendedor; Investimento e monitoramento das empresas investidas e Risco, retorno e processo de desinvestimento.

      30 horas

      Fundos Imobiliários

      Mercado de Real Estate (Mercado de Investimentos Imobiliários), conhecendo os principais nichos de atuação do mercado profissional de investimentos imobiliários no Brasil. Conhecer o histórico resumido dos veículos estruturados de investimento imobiliário no mundo e Brasil (REITs/FIIs), com foco nos principais drivers que levaram à sua criação. Entender o paralelo entre a experiência internacional e doméstica, com análise comparativa entre o perfil dos veículos, abordando cases reais § Conhecer o arcabouço regulatório básico de FIIs no Brasil, Entender quais são os nichos de atuação e tipos de FIIs, Conhecer/entender os indicadores macro do mercado de FIIs, bem como sua evolução nos últimos anos, conhecer os principais player do setor, estudar os conceitos básicos de transações, teses e estratégias de gestão, com breve panorama sobre avaliação de ativos e cotas de FIIs. Estudar conceitos básicos do lado do investidor em FIIs e conhecer as tendências para o mercado de FIIs no Brasil.

      30 horas

      Programação em Python

      Elementos básicos da linguagem, tipos de dados, controle de fluxo (if, for etc), noções de numpy, elementos de Pandas,análise descritiva com Seaborne e MatplotLib, elementos básicos do ScikitLearn. 

       


      A abertura das disciplinas eletivas sugeridas estão condicionadas a quantidade mínima de alunos, pré-estabelecido pela coordenação.
       

      30 horas

VOCÊ IRÁ ADQUIRIR

Investimentos

Compreender como montar uma carteira de investimentos, fazendo gestão de renda fixa, de renda variável e operações em derivativos.

Expertise

Desenvolver expertise em estruturar e fazer gestão de riscos de carteiras de investimentos.

Análise

Realizar análise de riscos e volatilidades de ativos e de carteiras de ativos.

Participe do encontro com a coordenação

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