5457 - Engenharia Financeira
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  • O CURSO

    SOBRE O CURSO

    • O Mestrado Profissional em Engenharia Financeira é um curso de pós-graduação stricto sensu, avaliado com nota máxima pela CAPES, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP). Esta ênfase foca na aplicação de ferramentas e métodos quantitativos, incluindo matemática, computação e econometria à solução de problemas em apreçamento de ativos, estratégias ótimas de hedge e diversificação, gestão de riscos e otimização de carteiras, especialmente na presença de derivativos e produtos estruturados.

  • ESTRUTURA

    • Esta ênfase foca na aplicação de ferramentas e métodos quantitativos à solução de problemas em apreçamento de ativos, incluindo estratégias ótimas de hedge e diversificação, gestão de riscos e otimização de carteiras, especialmente na presença de derivativos e produtos estruturados.
       

      Nesta ênfase de Engenharia Financeira o aluno terá um tom mais especialista, com um core de 7 disciplinas obrigatórias e a escolha de uma, entre duas, disciplinas obrigatórias específicas, além de 2 eletivas.

    • Disciplina

      Semestre

      Carga Horária

      MATEMÁTICA AVANÇADA

      A disciplina busca capacitar o aluno com o instrumental matemático e mentalidade crítica necessários para aprofundar-se em engenharia financeira. Primeiro, aborda-se equações diferenciais parciais, discutindo não apenas os principais métodos de resolução, mas também problemas de existência, unicidade, estabilidade, inicialização e contorno. Faz-se ainda uma introdução à análise funcional no contexto de equações diferenciais e discute-se equações diferenciais estocásticas.

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      45 horas

      INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

      O curso desenvolve a capacidade de análise estatística e sua aplicabilidade na solução de problemas reais. Para isso, apresenta-se os fundamentos da teoria da probabilidade e da inferência estatística. Tópicos incluem esperança condicional, distribuições de probabilidade, variáveis aleatórias, distribuição amostral, lei dos grandes números, teorema central do limite, estimação e teste de hipóteses.

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      45 horas

      APREÇAMENTO DE ATIVOS

      Esta disciplina aborda os fundamentos de apreçamento e mensuração de risco de ativos financeiros. Apesar do conteúdo formal, explora-se mais conceitos e intuição em aplicações de engenharia financeira que detalhes técnicos da teoria. Tópicos incluem a abordagem de apreçamento por martingal, métodos de Monte Carlo, modelos dom parâmetros incertos, delta hedging, custos de transação e modelos de difusão com volatilidade estocástica e saltos.

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      45 horas

      PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

      O curso fornece uma base em teoria da probabilidade, processos estocásticos e cálculo estocástico, permitindo ao aluno se aprofundar em aplicações de engenharia financeira, seja em tempo discreto ou contínuo. Tópicos em tempo discreto incluem esperança condicional, martingal, processos Markovianos, preços contingentes, processos de Radon-Nikodýn e passeio aleatório. Em tempo contínuo, discute-se variação quadrática, movimento Browniano, integral e lema de Itô, equações diferenciais estocásticas, teorema de Gyrsanov, teorema de representação martingal e teorema fundamental de apreçamento de ativos.

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      45 horas

      ECONOMETRIA APLICADA

      O curso apresenta uma visão abrangente dos princípios fundamentais de estatística empregados em análises quantitativas em Economia e Finanças. O objetivo é desenvolver a capacidade de realizar análises empíricas de regressão em dados observados longitudinalmente e/ou ao longo do tempo. Os tópicos incluem regressão linear (mínimos quadrados), problemas de especificação (não-linearidade, autocorrelação residual, e heterocedasticidade), endogeneidade (variáveis instrumentais) e dados em painel.

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      45 horas

      ENGENHARIA DE PRODUTOS

      O curso apresenta os principais conceitos de engenharia de produtos financeiros, detalhando os seus building blocks, modelos de apreçamento, e abordando aspectos relativos à gestão de riscos. Analisa-se detalhadamente algumas das principais estruturas vendidas como produtos “empacotados”, no intuito de ilustrar de que forma incertezas afetam risco e retorno. Embora o curso utilize estruturas tipicamente negociadas em mercados internacionais para ilustrar conceitos, produtos nacionais também recebem atenção, no sentido de avaliar as peculiaridades do mercado local.

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      45 horas

      DERIVATIVOS DE RENDA FIXA E CRÉDITO

      O curso apresenta os principais modelos de evolução da estrutura a termo de taxa de juros e suas aplicações na precificação e gestão de riscos de ativos e derivativos de renda fixa. Discute-se ainda risco de default para melhor entender o apreçamento de títulos corporativos de renda fixa e derivativos de crédito.

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      45 horas

      Disciplina

      Semestre

      Carga Horária

      OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS

      O curso apresenta técnicas de otimização e avaliação de carteiras na prática. Para cada técnica apresentada, constrói-se um exemplo em planilha para que os alunos imediatamente associem a formalização teórica com sua aplicabilidade prática. Durante o curso, os alunos têm contato com otimização de carteiras cada vez mais complexas, cobrindo uma grande variedade de instrumentos financeiros, incluindo derivativos não lineares e risco de default. Esta disciplina é voltada para quem quer se especializar em Gestão de Carteiras.

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      45 horas

      REGULAÇÃO FINANCEIRA

      O curso fornece uma visão detalhada sobre os aspectos regulatórios e suas exigências na gestão de riscos de instituições financeiras. Inicia-se com uma evolução histórica da regulação financeira até seu estado atual. Além de apresentar em detalhes os principais conceitos, discute-se a tendência atual para evolução das melhores práticas na gestão de riscos. Por fim, aborda-se alguns tópicos relevantes dos requerimentos regulatórios, seguindo uma abordagem mais prática e centrada na apresentação de modelos utilizados na indústria. Esta disciplina é voltada para quem quer seguir uma linha mais próxima à Gestão de Risco.

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      45 horas

      Disciplina

      Semestre

      Carga Horária

      PROJETOS

      Estas disciplinas acompanham e orientam os alunos na elaboração da dissertação de mestrado. Aborda-se técnicas de pesquisa, discussões de metodologia em economia, e passos necessários para elaboração de um bom trabalho de pesquisa. Durante os seminários, os alunos apresentam também o andamento de seus trabalhos para receber comentários de alunos e professores.

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      45 horas

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  • Estrutura do Curso

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