5457 - Engenharia Financeira
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O Mestrado Profissional em Engenharia Financeira é um curso de pós-graduação stricto sensu, avaliado com nota máxima pela CAPES, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP). Esta ênfase foca na aplicação de ferramentas e métodos de finanças, matemática, computação, econometria e ciência dos dados à solução de problemas em apreçamento de ativos, estratégias ótimas de hedge e diversificação, gestão de riscos e otimização de carteiras, especialmente na presença de derivativos e produtos estruturados.

Disciplinas obrigatórias: Matemática Avançada, Inferência Estatística, Processos Estocásticos, Apreçamento de Ativos, Econometria Aplicada, Otimização de Carteiras ou Regulação Financeira, Engenharia de Produtos e Derivativos de Renda Fixa e Crédito.

 

Esta ênfase possui as seguintes especializações (ou sub-ênfases):

  • Gestão de Carteiras

    Portfolio Management

    • O foco desta especialização é a construção e análise de carteiras de investimentos, para atender objetivos determinados por indivíduos ou fundos de investimentos, com base (por exemplo) em modelos de otimização, negociação e ALM (Asset and Liability Management), dentre outros, usando ferramentas estatísticas, computacionais e econométricas.

      Disciplinas obrigatórias específicas da ênfase: Otimização e Performance, Modelos e Técnicas de Trading, Assets and Liabilities Management, e Engenharia de Produtos.

  • Gestão de Riscos

    Risk Management

    • O objetivo desta especialização é trabalhar com a identificação, mensuração, gestão de riscos dos mercados financeiros e de capitais, por meio de ferramentas de simulação e de análise quantitativa, permitindo que o profissional saiba avaliar e desenvolver modelos para sua empresa, para determinado instrumento ou ativo financeiro especificamente.

      Disciplinas obrigatórias específicas da ênfase: Simulação Aplicada a Finanças, Risco de Mercado e Liquidez I, Risco de Crédito e Contraparte, e Aspectos Regulatórios.

  • Data Science

    Ciência de Dados em Finanças

    • Ciência de Dados pode ser definido como um termo utilizado para agrupar técnicas de análises e de desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de produzir resultados cada vez melhores, à medida em que conseguem acumular experiência por meio da observação de dados. A proposta desta ênfase é explorar os métodos e técnicas existentes no campo de pesquisa interdisciplinar coberto pela Ciência de Dados, com foco em aplicações em finanças, de forma a capacitar o profissional a conduzir o desenvolvimento, a implantação e a entrega de soluções de problemas de negócio.

      Disciplinas obrigatórias específicas da ênfase: Fundamentos de Machine Learning, Data Analytics, Técnicas de Inteligência Computacional I, Técnicas de Inteligência Computacional II.

  • Cryptofinance

    Criptofinanças

    • O surgimento de criptomoedas, como, por exemplo, Bitcoin, Ripple, Litecoin, dentre outras, e o desenvolvimento de aplicações com base no Blockchain vem revolucionando as estruturas e operações no mercado financeiro, e as relações econômicas de diversos setores de negócios de forma a ampliar a eficiência e segurança das transações. A proposta desta ênfase é estudar e aplicar as novas tecnologias de criptofinanças, que vem causando disrupções na maneira de se trabalhar nos mercados, e aprofundar o conhecimento nos novos paradigmas de negócios que surgiram recentemente, voltado em especial para o mercado financeiro e de capitais.

      Disciplinas obrigatórias específicas da ênfase: Criptofinanças, CriptoEconomia, Laboratório de Criptofinanças e Criptoeconomia, Cyber Security.

  • Estrutura do Curso

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