Possui Livre Docência pela Universidade de São Paulo (1990), Ph. D. em Economia (Estatística) - London School of Economics (1983), Mestrado em Estatística pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (1978), Bacharelado e Licenciatura Plena em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1974). Atualmente é Professor Titular e Coordenador do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), Pesquisador I-A do CNPq desde 2004 e Membro Titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Na EESP foi coordenador do Mestrado e Doutorado Acadêmico de 2011 a 2012. No Insper foi Professor Titular, Coordenador de Pesquisa, Coordenador do Mestrado Profissional em Economia, e Coordenador do Finance Lab. No IME-USP foi Professor Associado e Assistente. No IMPA foi Pesquisado Associado. No IMPES-IPEA foi pesquisador sênior. Foi Academic Visitor em: CREATES – Aarhus University; INET – Universidade de Oxford; Departamento de Economia e Finanças – Queen Mary College; Departamento de Estatística e Departamento de Economia da London School of Economics; Departamento de Economia da Universidade de Cambridge e Departamento de Finanças da Cass Bussiness School. Foi Membro Associado do Nuffield College da Universidade de Oxford. Foi Secretário Executivo da Sociedade Brasileira de Econometria (SBE) de 1986-1988 e Secretário Executivo Adjunto da SBE de 1984-1986. Suas áreas de pesquisa são Previsão, Finanças Empíricas, Métodos Computacionais em Finanças, Econometria de Finanças, Econometria de Séries Temporais.
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