A FGV EESP parabeniza o seu ex-aluno de doutorado, Marcel Bertini Ribeiro, pela menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2019.

Os modelos macroeconômicos tradicionais e suas recomendações são comumente baseados nas hipóteses de expectativas racionais e informação perfeita. A minha tese busca entender as implicações da existência de informação imperfeita sobre a economia e o comportamento dos demais agentes da economia. 

O primeiro capítulo estuda o impacto da transparência do banco central com relação a meta de inflação quando os agentes econômicos não observam a meta ou não confiam perfeitamente na meta anunciada. O modelo sugere que maior transparência sob a meta gera um melhor trade-off entre inflação e produto. O segundo capítulo, propõe uma fundamentação teórica para orientar a modelagem de formação de expectativas. Utilizando um modelo geral com informação imperfeita e heterogênea, esse capitulo questiona as hipóteses utilizadas nos dois principais métodos de solução de modelos com informação imperfeita e comum. Finalmente, o terceiro capítulo propõe um método de solução para uma classe geral de modelos dinâmicos, estocásticos de equilíbrio geral (DSGE, em inglês) com informação imperfeita e heterogênea que permite resolver modelos com variáveis de estado endógenas, ou seja, possibilita a inclusão dessas fricções de informação em modelos quantitativos de média escala.

Marcel Bertini Ribeiro