A ênfase em Finanças do MDPE busca desenvolver uma base sólida a profissionais das áreas de economia e finanças, abrangendo não apenas os princípios fundamentais de economia e métodos quantitativos, mas também se aprofundando em tópicos como investimentos, apreçamento de ativos e finanças corporativas. Ao concluir o curso, os alunos adquirirão habilidades essenciais para a análise e gestão de portfólios de investimentos, avaliação de ativos, gerenciamento de risco, planejamento financeiro corporativo e tomada de decisões estratégicas. Essa ênfase prepara os alunos para enfrentar desafios complexos no mundo financeiro, capacitando-os com o conhecimento e as ferramentas necessárias para se destacar em suas carreiras financeiras.
Esta ênfase objetiva proporcionar a profissionais de economia e finanças uma sólida formação não apenas em economia e métodos quantitativos, mas também em apreçamento de ativos e finanças corporativas. A enorme gama de disciplinas eletivas permite o aluno ter tanto uma formação mais generalista em finanças, cobrindo diversos ângulos teóricos e práticos, como especializar-se em alguns temas de interesse, como finanças corporativas, gestão de carteiras e gestão de risco.
A ênfase de Finanças é generalista, tem um core de 9 disciplinas obrigatórias, 1 eletiva e Percurso de Pesquisa I, II e III.
Disciplina
Semestre
Carga Horária
ECONOMIA APLICADA
A partir de uma metodologia ativa de aprendizagem, a disciplina tem como principal objetivo convidar os alunos a se familiarizarem com a forma de um economista racionalizar problemas e fenômenos do mundo. Apresenta-se aos alunos modelos microeconômicos que dialoguem com a realidade dos mercados (de bens, fatores, trabalho etc.), decisões governamentais (como impostos e previdência) e demais interações humanas do cotidiano.
45 horas
ANÁLISE DE DADOS
Objetiva desenvolver a capacidade de explorar e descrever padrões presentes nos dados, apresentando os fundamentos de estatística e de visualização dos dados. Os tópicos principais incluem não apenas noções de probabilidade e inferência estatística, como também ferramentas para redução de dimensionalidade e análise multivariada dos dados.
45 horas
MACROECONOMIA
O curso desenvolve o instrumental analítico de macroeconomia de modo a facilitar o entendimento do funcionamento da economia em nível agregado e seus principais problemas. Além de tratar da determinação do nível de produção, renda e demanda agregada no curto prazo, analisa também os agregados econômicos, com destaque para inflação, desemprego, taxa de juros e taxa de câmbio. Cabe salientar que os modelos de consumo são importantes não apenas para os demais cursos em macroeconomia, mas também para alguns cursos de finanças.
45 horas
ECONOMETRIA APLICADA
O curso apresenta uma visão abrangente dos princípios fundamentais de estatística empregados em análises quantitativas em Economia e Finanças. O objetivo é desenvolver a capacidade de realizar análises empíricas de regressão em dados observados longitudinalmente e/ou ao longo do tempo. Os tópicos incluem regressão linear (mínimos quadrados), problemas de especificação (não-linearidade, autocorrelação residual, e heterocedasticidade), endogeneidade (variáveis instrumentais) e dados em painel.
45 horas
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
Esta disciplina busca apresentar modelos quantitativos de avaliação de empresas e suas aplicações, enfatizando a criação de valor para empresas e acionistas. Discute-se técnicas de projeções de demonstrações financeiras, fluxos de caixa para a empresa, fluxos de caixa para o acionista, custo de capital, prêmios por risco, múltiplos e modelos de avaliação por opções reais para a tomada de decisão de negócios.
45 horas
ECONOMIA DA INFORMAÇÃO
O curso objetiva familiarizar o aluno não apenas com os fundamentos de desenho de mecanismo, teoria da informação e teoria dos incentivos, mas também com suas aplicações à tomada de decisão no mundo empresarial. Discute-se inicialmente organização econômica e eficiência, usando como base um modelo de agente-principal. Em seguida, apresenta-se modelos mais realísticos que incorporam assimetria de informação, risco moral e sinalização.
45 horas
INVESTIMENTOS
O curso objetiva familiarizar o aluno com os fundamentos de apreçamento de ativos, focando em instrumentos de renda variável e renda fixa. Além do tradeoff entre risco e retorno que caracteriza a teoria moderna de finanças, discute-se alocação de carteiras, eficiência de mercado, modelos multifatoriais (CAPM, APT e ICAPM), análise de desempenho e modelos de valor presente, bem como modelagem da curva de juros e de seus riscos.
45 horas
FINANÇAS CORPORATIVAS
O objetivo é apresentar a teoria e prática da administração financeira, explorando os principais conceitos que norteiam as políticas de investimento, financiamento, distribuição de dividendos e capital de giro. A teoria econômica presta particular atenção aos instrumentos de criação de valor aos acionistas, discutindo não apenas a estrutura ótima de capital e governança corporativa, mas também mecanismos corporativos de incentivos e controles.
45 horas
DERIVATIVOS
Esta disciplina discorre sobre os diversos usos de derivativos, como apreça-los e como fazer a gestão dos riscos correspondentes. Apesar de fazer a correspondência com modelos em tempo contínuo, boa parte do curso dedica-se à aplicação de árvores binomiais a opções de compra e venda de ações, futuros e instrumentos de renda fixa. Discute-se ainda opções embutidas em títulos de renda fixa, assim como alguns derivativos de crédito.
45 horas
PERCURSO DE PESQUISA
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Participe do encontro com a coordenação
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